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용어자료

· 어려운 용어에 대하여 보다 쉽게 이해할 수 있도록 설명한 페이지입니다.

VAR 자본금 모델

등록일 : 2015-03-05

보유중인 금융상품에서 하루 동안 발생할 수 있는 최대 손실액을 추정한 수치다. 선물옵션 등의 파생상품 등장으로 시장위험도가 커짐에 따라 금융기관의 위험자산 관리시스템으로 각광받고 있다. 통일된 측정방법이 있는 것은 아니며 델타분석법, 역사적시뮬레이션법, 몬테카를로 시뮬레이션법 등 다양한 방법이 있다.

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