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용어자료

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트래킹 에러(tracking error)

등록일 : 2011-07-12

일정기간 투자한 펀드의 운용수익률과 기준으로 삼는 지수(벤치마크)간의 수익률 차이를 말한다. 증권, 투자신탁 등 기관들은 현물과 선물간의 비정상적인 가격차이를 이용, 거래차익을 얻기 위해 프로그램 매매를 행하고 있다. 프로그램 매매시 KOSPI 200 지수추이를 좇기 위해 시가총액 상위종목들을 우선적으로 편입시켜야 하는데 잘못된 종목이 편입되었거나 편입했어야 할 대형주를 빠뜨릴 경우 프로그램 매매에 실패하거나 손실이 발생하게 된다. 이를 전문용어로 트래킹 에러가 발생했다고 한다. 즉 시가총액 상위종목일수록 KOSPI 200에 미치는 영향력이 크기 때문에 종목이 잘못 선정되었을 경우 선물지수와 KOSPI 200간의 갭(gap)이 발생해 프로그램 매매에 차질이 생긴다.

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