CME(Chicago Mercantile Exchange)에서 새로 취급하게 된 3개월 유러금리차 선물을 가리킨다. DIFF는 유러달러예금과 기타유러통화예금과의 금리차를 고정시키는 금리 리스크 커버기법이다. 이 메커니즘에는 Dollar -Sterling DIFF, Dollar-Mark DIFF와 Dollar-Yen DIFF가 있다. 유러 달러선물이 유러달러 3개월 예금금리를 고정시켜 금리리스크를 회피하고자 하는 것인데 반하여 DIFF는 양 통화예금의 금리차를 고정시켜 리스크를 커버한다. DIFF도 IMM(International Monetary Market)의 지수를 사용한다. 예컨대 98.17의 선물가격은 100-98.17 즉 1.83%(183basis point)가 되며 이는 달러금리가 타통화금리보다 1.83%만큼 높음을 말하여 주는 것이다. 반대로 101.55의 선물가격은 100-101.55=-1.55%(-155 basis point)가 된다. 이는 달러금리가 타통화금리보다 1.55% 낮음을 말하여 주는 것이다. DIFF도 FSA(forward spread agreement)와 같이 어떤 회사가 미달러를 차입하여 마르크로 운용하거나 반대로 마르크를 차입하여 미달러로 운용하는 경우, 양 통화간 금리차가 변동되면 리스크를 부담하게 되므로 이러한 리스크를 커버하기 위하여 사전에 양 통화간 금리를 고정시키는 관리기법이다.